Cos'è Basilea 2

IG trader in un commento mi chiede cos'è Basilea 2.

E' il secondo accordo internazionale firmato a Basilea che parla del calcolo del rischio delle banche.

Per prestare soldi le banche devono avere dei fondi, ma non hanno tutti i fondi che prestano, usano dei moltiplicatori. Con basilea 1 la proporzione del patrimonio era 8% di quanto "prestato", cosa abbastanza onerosa.

Con Basilea 2 cambia completamente e vale il sistema del "rating" ovvero i singoli prestiti hanno un rating e tutti i rating assieme formano il rating dei prestiti della banca.
Il rating buono ha una percentuale di patrimonializzazione bassa (quindi il prestito, immobilizzando poco capitale sarà poco oneroso) il rating non buono assorbe molto capitale e costerà molto di più.
Con questo già oggi le società molto indebitate pagano tassi ben più alti di quelle non indebitate.

Per chi lo conosce tutto il sistema funzionerà come il mercato obbligazionario dove, a secondo del rating (i famosi AAA AA, BB2 ecc) gli interessi pagati sono diversi.

Entrerà in vigore il primo gennaio 2007.

Un mio vecchio post dice come la penso sul comportamento delle banche.
Poi si può approfondire qui